[디지털데일리 이상일기자] 최근 AI 기술의 발전은 다양한 산업에 혁신을 가져오고 있다. 신용평가 분야에서도 대안신용평가 시스템을 통해 효율성을 극대화하고 새로운 기회를 창출하고 있는 회사가 있다. 바로 크레파스다. 크레파스는 대안신용평가를 통해 금융 접근성을 향상시키고, 다양한 데이터를 활용해 보다 정교한 신용평가 모델을 제공하고 있다.

크레파스의 핵심 성과 중 하나는 다양한 데이터 소스를 통합해 신용평가 모델을 강화한 것이다. 금융당국으로부터 1호 대안신용평가사 인가를 받은 이후, 크레파스는 SK텔레콤, KG모빌리언스, OK캐시백 등의 기업들과 협력해 데이터를 확보해왔다. 이러한 데이터들은 금융정보가 부족한 사람들의 신용을 평가하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

크레파스는 금융 접근성이 낮은 계층에게 신뢰할 수 있는 신용평가를 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 고객의 행동 패턴, 소비 성향, 소득 창출 능력 등 다양한 비정형 데이터를 분석한다. 크레파스는 현재 약 16개의 기관과 협력, 이 데이터를 활용하고 있으며, 앞으로도 채용 데이터와 건강 데이터 등을 추가해 신용평가 모델을 더욱 완성할 계획이다.

최근 크레파스는 2호 대안신용평가사인 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이동통신3사와 코리아크레딧뷰로(KCB), SGI서울보증 등 5개사가 합작투자한 '통신대안평가준비법인'과 제휴를 맺고 다양한 사업 협력을 모색하기로 했다. 이는 금융회사들이 보다 정교한 신용평가를 할 수 있도록 돕고, 대안신용평가의 범위를 넓히는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

한편 AI 기술의 발전은 신용평가에도 큰 변화를 가져오고 있다. 크레파스는 AI를 활용해 신용평가의 자동화와 효율성을 높이고 있다. 기존에는 사람 분석가가 새로운 모델을 만들고 의사결정을 내리는 역할을 했지만, 이제는 AI가 이를 대체하고 있다. 이를 통해 신속한 전략 업데이트와 비용 절감이 가능해졌다는 설명이다.

지난 2020년 설립된 크레파스플러스는 크레파스솔루션의 자회사로, 빅데이터 기반 개인 대안 신용평가를 전문으로 하는 크레파스 플러스 김효정 대표는 "결국 신용평가는 개인에 대한 신용평가를 자동화하자는데서 출발한 것"이라며 "AI를 통해 이러한 자동화를 더욱 가속화할 수 있다. 물론 이러한 자동화의 결과에 대해 설명이 가능해야 한다는 점은 신용평가의 AI 도입에 있어 가장 중요한 부분이기도 하다"고 밝혔다.

현재 크레파스는 AI 기술을 통해 초개인화된 상품 전략을 개발하고 있다. AI가 고객의 다양한 데이터를 분석해 최적의 대안 평가 스코어를 도출하고, 이를 기반으로 금융회사가 보다 정확한 신용평가를 할 수 있도록 지원한다는 컨셉이다. 이 과정에서 크레파스는 설명 가능하고 투명한 신용평가를 위해 수학을 사용해 두 데이터 요인 간의 관계를 찾는 데이터 분석 기법인 '로지스틱 리그레션' 등 기존의 통계 기법을 활용하고 있다.

크레파스는 국내뿐만 아니라 해외에서도 대안신용평가 모델을 확장하고 있다. 캄보디아, 인도네시아, 베트남 등 다양한 국가에서 신용평가 플랫폼을 구축하고 있으며, 이를 통해 금융 접근성이 낮은 지역의 사람들에게도 신용평가 서비스를 제공하고 있다. 캄보디아에서는 코이카와의 협력을 통해 신용평가 플랫폼을 구축하고, 현지 금융사들과 MOU를 체결, 다양한 금융 서비스를 제공하려 하고 있다.

베트남에서는 사이코메트릭스를 활용한 신용평가 모델을 개발하고 있다. 이는 MBTI와 유사한 방식으로, 고객의 성공 가능성을 평가해 신용평가에 반영하는 것이다. 이러한 접근법은 특히 자영업자나 해외 파견 노동자 등 소득 예측이 어려운 사람들에게 유용하다는 설명이다.

올해 크레파스의 목표는 대안신용평가를 통해 금융 접근성을 높이고, 이를 통해 금융회사가 보다 정확하고 효율적인 신용평가를 할 수 있도록 지원하는 것이다. 이를 위해 크레파스는 계속해서 데이터를 수집하고 분석해 신용평가 모델을 개선하고 있다. 또한, AI 기술을 활용해 신속한 전략 업데이트와 비용 절감을 실현하고 있다.

크레파스 김민정 대표는 "크레파스의 대안신용평가 모델은 앞으로도 계속 발전할 것"이라며 "다양한 데이터 소스를 통합하고, 이를 기반으로 보다 정교한 신용평가 모델을 개발해 금융회사의 의사결정을 지원할 것이다. 크레파스는 이를 통해 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 성공적인 대안신용평가 모델을 구축하고, 금융 접근성을 높이는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.