[디지털데일리 오병훈기자] 인공지능(AI)기술 금융사 피에프씨테크놀로지스가 국제학회에 논문을 등재하는 연구 성과를 냈다.

피에프씨테크놀로지스(이하 PFCT, 대표 이수환)는 사내 AI 기술연구팀이 데이터마이닝 및 AI분야 국제 최우수 학회인 ‘KDD 2024’에 ‘온라인 개인신용대출(UPL) 시장 내 금리 입찰 방법에 관한 연구’논문을 등재한다고 5일 밝혔다.

PFCT AI 기술연구팀은 오는 29일 스페인 바르셀로나에서 열리는 KDD 2024 컨퍼런스에 참석해 해당 논문을 발표한다.

KDD는 세계 최초 컴퓨터 학회인 국제컴퓨터학회(ACM)에서 지정한 35개 그룹(SIG) 중 데이터 마이닝(지식발견) 분야 학회로, 해당 분야 내 권위 있는 학회다. 컴퓨터 및 관련 분야 저명 학회 평가 ‘코어 컨퍼런스 랭킹’에서 최상위 등급 A*에 해당한다.

KDD 2024 채택 PFCT AI 기술연구팀 논문은 온라인대출비교서비스가 대중화된 개인신용대출(UPL) 시장을 반복되는 경매 시나리오로 모델링한 연구를 담고 있다. 금융 소비자(대출 신청자)는 더 높은 대출 한도와 낮은 금리를 위해 다양한 대출 상품을 한꺼번에 비교한다.

이 과정에서 소비자가 금융사들로부터 제안받는 대출상품 가격(금리) 중 가장 합리적인 상품(대출 조건)을 선택하게 되는데, 이 과정을 ‘반복경매’에 빗대어 정의했다. 학계에서는 이 논문이 개인신용대출시장을 AI를 활용한 ‘반복경매’라는 개념에 대입해 연구한 첫 사례로 평가되고 있다는 것이 PFCT 설명이다.

6개월 간 진행된 본 연구는 ‘보통 사람을 위한 보통이 아닌 금융’을 실현한다는 PFCT 방법론적 접근에서 비롯됐다. 중금리 대출을 통해 중저신용자를 위한 포용적 금융이 성공적으로 구현되기 위해서는 정교한 신용 평가 시스템(CSS) 구축과 소비자가 선택할 수 있는 합리적인 금리가 제시돼야 한다는 회사 철학이다.

PFCT AI 기술연구팀은 연구를 통해 금융사 누적 이익 극대화, 소비자 최저 금리를 위한 ‘최적의 금리 전략’을 찾는 방법으로 ‘오토인터레스트(AutoInterest)’라는 AI 알고리즘을 제안한다.

기존 전통 금융기관들은 전문가 경험을 바탕으로 판단하는 휴리스틱(heuristic) 방법에 의존해 금리를 설정했다. 그러나 실제로 PFCT가 제안하는 AI 알고리즘을 평가한 결과, 기존 고정 금리 전략(휴리스틱) 대비 더 높은 누적 이익을 보여주는 것으로 나타났다.

PECT는 회사 자체 보유 컴퓨팅서브시스템(CSS)모델 정확도 및 우수한 변별력도 강조했다. 최적 금리를 제안하기 위해 정교한 신용평가 기술에 의존할 수밖에 없고, CSS 모델 성능이 AI 알고리즘 검증 효과에 영향을 미친다는 분석이다.

본 기술연구를 총괄한 PFCT 안병규 AI 기술연구팀 리드(이사)는 “연구한 AI 기술 상용화를 통해, 대출받는 차입자들은 더 낮은 금리, 합리적인 한도로 대출 상품을 이용할 수 있다”며 “금융기관들은 온라인 대출비교서비스 시장에서 경쟁자 대비 소비자 선택을 더 많이 받으면서 최적의 수익을 달성할 수 있는 전략을 실시간으로 실행할 수 있게 된다”고 말했다.

한편, PFCT는 2015년 출범 이후 새로운 금융 기술 투자를 이어간다. AI 관련 분야 우수 엔지니어들을 채용해 AI 기술연구팀을 별도 구축했다. 지난해 9월에는 금융 기술력을 패키징 제품 ‘에어팩(AIRPACK)’을 선보였다. 국내에서는 SBI저축은행, 롯데카드 등 금융사가 이를 활용해 리스크를 관리한다. 글로벌 시장에는 KB국민은행 및 OK금융그룹과 함께 인도네시아 시장에 AI신용평가 모델을 개발 중이다.