[디지털데일리 박세아 기자] SAS코리아가 기후 위기로 인한 금융기관 건전성 악화를 해소하기 위한 솔루션을 소개했다.

6일 <디지털데일리> 주최로 6일부터 10일까지 5일간 웨비나 플랫폼 'DD튜브'를 통해 개최되는 [2022년 전망, 금융IT Innovation 버추얼 컨퍼런스]에서 SAS코리아 이기완 상무는 "세계적으로 기후 변화에 다른 탄소산업의 가치 하락이 금융기관 건전성에 미치는 영향도 분석을 요구하고 있는 추세"라고 언급했다.

금융기관의 경우 고객이 환경·사회·거버넌스(이하 ESG)관리를 실패한다면, 물리적 리스크와 전이 리스크 등으로 인해 재무상태가 악화하게 된다. 이는 금융기관의 부실가능성 증가로 이어진다. 금융기관은 일반기관의 ESG관리 외에, 탄소배출 기업의 기업가치 하락에 대한 스트레스 테스트를 통해 금융기관의 재무건전성을 추가로 확인해야 하는 상황이다.

하지만 기후 리스크 측정은 실증 데이터 부족과 인풋 변수에 대한 불확실성, 기후변화에 대한 영향과 인식의 상이함 등의 이유로 난이도가 높다고 전했다.

이 상무는 기존 금융공학적 접근법에서 더 나아가 다양한 시나리오를 기반으로 영향도를 분석하고, 이를 기반으로 기후 변화에 취약한 세그먼트를 식별할 수 있는 솔루션이 필요하다고 강조했다.

그는 특히 기후(Climate) 리스크 관리 툴은 데이터 관리와 리스크 모델링, 계량화, 대내 리포팅, 그리고 마지막으로 스트레스 테스팅을 통해 포트폴리어 전략까지 가능한 솔루션이라고 소개했다. 즉 이와 같은 특성으로 궁극적으로는 재무와 심사프로세스까지 연계할 수 있는 엔드투엔드 관리라는 설명이다.

이 상무는 "대부분 금융기관 자산은 짧게는 1년 미만, 길게는 10년 이상 포트폴리오로 구성돼있다"며 "보다 정확한 장기간 분석을 위해 자사 솔루션은 자산 만기가 지속해서 갱신된다는 분석에 기반해 포커싱한다"고 말했다.

이어 "비즈니스 관점에서 중요한 것은 개별 금융기관이 컨트롤할 수 없는 다양한 시나리오 즉, 대외 환경 변화에 대해 어떻게 손실을 최소화하고 수익성을 제고할 수 있을지에 대한 전략 수립"이라며 "자사 솔루션은 세그먼트별 손실 원인의 브레이크 다운을 통해 기후 변화에 취약한 세그먼트를 명확하게 식별하고, 정책적 의사결정까지 지원할 수 있는 툴"이라고 언급했다.

이날 자리에서는 실제 일본과의 협업사례를 제시했다. SAS는 물리적 리스크에 따른 손실 분포를 산업별로 나눠 리스크에 취약한 부분을 파악할 수 있도록 직관적인 시각화 분석을 지원했다. 물리적인 리스크가 분석 대상 기간에 은행신용등급 분포에 어떻게 변화를 주는지에 대해 결과를 제공하고 있다.