11일 진행된 '금융기관을 위한 SAS 리스크 관리 세미나'서 발표 중인 SAS 아시아태평양 지역 리스크 솔루션 사업부 소속 이진영 이사

[디지털데일리 이종현기자] 거의 모든 기업이 데이터를 활용해서 자신의 비즈니스 경쟁력을 키우고 있다. 활용이라 함은 데이터를 수집하고, 수집된 데이터를 분석하고, 이를 바탕으로 기업의 의사결정에 도움을 받는다는 의미다. 공공, 제조, 금융, 유통, 보안 등 다양한 분야에서 다채로운 방식으로 데이터를 활용 중이다.

활용에 앞서 중요한 것은 분석 기술이다. 양질의 데이터를 수집하더라도 이를 잘 분석하지 않는다면 소용 없다. 이 분야에서 특히 두각을 드러내는 글로벌 데이터 분석 소프트웨어(SW) 기업 SAS다. SAS는 현재 상황을 살피고 미래 상황을 예측하기 위한 기술을 여러 산업에 제공하고 있다.

이와 같은 기술의 주요 수요처 중 한 곳은 금융권이다. 러시아-우크라이나 전쟁이 촉발한 전 세계적인 경제 불확실성 증가, 점점 강해지고 있는 정부 규제, 인공지능(AI)과 같은 새로운 기술의 등장 등 산적한 변수 속 앞날을 예측하고 위험을 관리하는 것이 그 무엇보다 중요한 업종인 탓이다. 최근 무너진 미국 실리콘밸리은행(SVB), 스위스 크레디트스위스(CS) 등이 대표적인 사례다.

11일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 SAS코리아와 디지털데일리 주최 ‘금융기관을 위한 SAS 리스크 관리 세미나’가 개최됐다. 2022년 SAS에 인수된 리스크 관리 기업 가마쿠라(Kamakura)의 전 최고경영자(CEO)인 도널드 반 드벤터(Donald van Deventer)를 비롯해 SAS코리아 이승우 대표, 이기완 상무, SAS 아시아태평양 지역 리스크 솔루션 사업부 소속 이진영 이사, 최희성 상무 등이 연사로 나서 글로벌 리스크 시장의 트렌드와 이를 위한 SAS의 솔루션을 소개했다.

이날 SAS가 강조한 것은 리스크 관리 솔루션이다. 모델 개발이나 개발한 모델을 구현하고 실행하고 시나리오를 관리, 보고서를 작성하는 등의 리스크 플랫폼을 바탕으로 국제회계기준(IFRS9)이나 스트레스테스팅, 모델위험관리, 자산 및 부채관리(ALM) 등 갖가지 요소별 리스크 관리를 지원한다.

최희성 상무는 “리스크 관리 시스템은 지속해서 커지고 있다. 감독기관의 규제가 커지는 데 더해 과거에는 고려 대상이 아니었던 탄소 배출량, 기후변화 등이 새로운 리스크 요인으로 등장했다. 클라우드나 AI의 도입과 같은 기술적 변화 역시도 영향을 미쳤다”고 말했다.

11일 진행된 '금융기관을 위한 SAS 리스크 관리 세미나'서 발표 중인 SAS 아시아태평양 지역 리스크 솔루션 사업부 소속 최희성 상무

그에 따르면 거의 모든 금융기업들은 갖가지 요소들이 금융 시스템에 어떤 영향을 미치는지 평가하는 스트레스 테스트를 수행 중이다. 그러나 여전히 많은 기업들이 마이크로소프트(MS)의 ‘엑셀’을 통해 스트레스 테스트를 수행 중이다. 하지만 엑셀의 경우 수작업이 필요한 데다 원하는 시나리오를 반영하지 못한다는 한계가 있다. 시시각각 변하는 환경 속 결과 산출이 느리다는 것, 또 그 결과가 만족스럽지 않다는 것은 치명적인 문제다. SAS와 같은 전문 기업의 솔루션을 채택하는 이유다.

전문 리스크 관리 솔루션의 필요성에 대해 수차례 강조한 최 상무는 SAS가 가진 특장점으로 ‘통합’과 ‘사용성’을 꼽았다. 리스크 모델링, IFRS9, 스트레스 테스팅, ALM, 모델위험관리, 기후위험 등 갖가지 리스크 관리 영역이 있는데 이를 별도 솔루션으로 이용할 경우 포괄적인 인사이트를 얻기 어렵다는 것이 그의 지적이다.

최 상무는 “SAS는 리스크 관리를 위한 포괄적인 솔루션을 제공한다. 갖가지 솔루션들이 유기적으로 통합되고, 사용자는 큰 어려움 없이 통합된 결과값을 얻을 수 있다”며 “SAS의 통합은 자체 솔루션을 대상으로만 하는 것이 아니다. 시장에서 사용하고 있는 다른 언어, 방법론 등과도 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)로 연동할 수 있다”고 강조했다.

이날 SAS가 특히 강조한 것은 작년 가마쿠라 인수를 통해 한층 강화된 ALM 솔루션이다. 가마쿠라 리스크 매니저(KRM), 가마쿠라 리스크 정보 서비스(KRIS) 등이 SAS 리스크 관리 솔루션의 일부로 녹아듦으로써 금리 변동, 유동성 관리, 원가관리 등 요동치는 금융 환경 리스크에 대한 대응력을 키웠다.

이진영 이사는 가마쿠라를 품은 SAS의 ALM 솔루션의 특장점으로 정확한 가치평가 및 미래 예측이 가능하다는 점을 꼽았다. 현금이나 이자 등 현재 시점을 기준으로 정확한 흐름을 파악함으로써 위험량을 산출한다. 대차대조표뿐만 아니라 예금, 투자, 파생 등까지 평가할 수 있다.

이에 더해 미래 시점에 대한 정확한 예측도 함께 제공한다. 향후 자산이나 부채 항목이 어떻게 변화할지, 비즈니스가 어떻게 성장할지, 각종 변수가 어떻게 작용할지 등 금융 환경에서 필요한 전반적인 위험 관리 영역을 아우를 수 있다.

이진영 이사는 “현재 금융 상황을 보면 은행들이 많은 어려움에 처해 있다. 혼란스러운 국제 정세로 불확실성과 변동성이 많이 증대됐다. 최근 단기간에 금리가 상승하기도 했는데, 노후화돼 있는 리스크 관리 시스템으로는 대응하기가 쉽지 않을 것”이라며 “이제는 리스크 관리를 특정 부서에 맡길 것이 아니라 전사적 차원에서 함께 관리·운영해야 한다. 그러기 위해서 꼭 필요한 것이 통합”이라고 피력했다.

11일 진행된 '금융기관을 위한 SAS 리스크 관리 세미나' 전경

행사 맺음말 발표자로 나선 이기완 상무는 “시장조사기관의 분석에 따르면 현재 AI 또는 혁신에 대한 시도의 8%만이 성과를 거두고 있다고 한다. 90% 이상 기업들은 투자를 하고 있지만 실패한다는 의미”라고 말했다.

이어서 “예전에 SAS를 사용했던 이들이라면 다루기가 어렵다고 기억할 수 있다. 하지만 10년, 5년 동안 굉장히 기술이 고도화됐다. 지금은 엑셀 피벗테이블을 다룰 줄 알면 드래그앤드롭 방식으로도 할 수 있는 업무가 많아졌다. 코딩 작업 없이 정형, 비정형 분석 및 시각화도 가능하다”며 “SAS는 데이터를 수집하고 가공, 탐색한 뒤 모델을 개발하는 엔드 투 엔드로 작동하는 플랫폼이다. 리스크 관리, 또는 데이터와 관련된 업무에 어려움을 겪는 기업이라면 언제든지 SAS에 문의해 달라”고 전했다.