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피플펀드, 자체 AI 금융사기 탐지시스템 구축 완료

디지털데일리 발행일 2022-06-02 09:59:51
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이상일
[디지털데일리 이상일기자] 피플펀드(대표이사 김대윤)가 머신러닝 기술을 활용해 ‘무연체 회생’, ‘초회차 연체’ 등 개인신용대출 관련 새로운 금융사기성 유형을 탐지하는 AI 금융사기 탐지시스템을 지난 2월 말부터 착수해 3개월 간의 모델 개발 및 2차에 걸친 검증 테스트를 완료한 후 실제 적용을 시작했다고 2일 밝혔다.

온라인대출비교서비스의 출현과 대환대출 서비스 이용 증가 등 중금리 대출 이용 행태가 다변화하면서 사기성 이상금융거래 유형도 진화하고 있다.

그 중 금융사기성 ‘무연체 회생’은 개인신용대출 차입자가 대출을 받은 후 연체없이 개인 회생 신청을 하는 개인회생제도의 악용 사례다. 또, ‘초회차 연체’는 대출을 받고 첫 회차 원리금부터 연체를 일으키는 고의적 연체 사례다.

이 두 사기성 유형은 올바르게 대출을 이용하는 중저신용자들의 신용도를 왜곡해 대출 가능성을 낮출 뿐 아니라 금리 및 한도 조건을 악화시키고 투자자들에게는 손실을 야기하는 금융사기성 증후들이어서 예측력을 최대화해 사전에 예방하는 것이 리스크 관리의 핵심이다.

피플펀드가 자체 개발한 이번 AI 금융사기 탐지시스템에는 ‘통대환’ 등 기존에 알려져 있는 금융사기 유형을 포함해 ‘무연체 회생’, ‘초회차 연체’ 등 신종 유형을 사전 탐지하고 손실을 예방할 수 있도록 ‘무연체 회생 예측 AI모델’과 ‘초회차연체 평가모형’으로 각각 개발돼 탑재됐다.

피플펀드의 자체 AI 금융사기 탐지시스템은 2019년 7월부터 2020년 6월까지 1년간 자사의 중금리 신용평가모형을 거쳐 개인신용대출이 승인된 우량 고객 데이터를 기반으로 개발 및 1차 성능테스트가 진행됐다. 2차 성능 테스트는 2021년 12월부터 2022년 4월까지 5개월간 동일한 기준의 최신 데이터로 진행됐다.

피플펀드의 데이터 전략을 총괄하는 정승우 그룹장은 “무연체회생 의심 사례들의 경우 일반 우량 중신용고객들과 특성이 거의 흡사하고 뚜렷하게 구분되는 징후가 없기 때문에 변수 간 비선형의 복잡한 관계를 정확히 읽어내기 위해 고도화된 인공지능(AI) 기술을 적용한 것”이라며 “금융사기 유형들을 100% 예측하기 위해 피플펀드의 데이터 전문가와 머신러닝 전문가들이 매우 긴밀하게 협업하여 금융사기 신종 유형을 찾아내고 AI금융사기탐지시스템을 지속적으로 고도화 할 것”이라고 말했다.
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이상일
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